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4. L’Aile des Cavaliers fut construite en 1809, à la place d’une vieille bâtisse à deux étages dans laquelle se trouvaient, au XVII-e siècle, les salles des Armures et les locaux du Palais des Provisions et du Palais des Boissons. Au second étage, en face du Palais des Menus-Plaisirs, existait la Chambre d'Olga, ainsi appelée en souvenir et en l’honneur de Sainte-Olga. Cette chambre était carrée et avait une voûte à clef pendante, sculptée en forme de lion. Ses fenêtres étaient cintrées et avaient des grilles de fer. Les voûtes et les murailles étaient ornées de peintures dont la vie de Sainte-Olga formait le sujet.